Dispositif de titrisation synthétique

Pour réduire leur « capital règlementaire », les banques ont depuis quelques années recours à la titrisation synthétique : plus besoin de céder les actifs, on se contente de transférer les risques. C’est beaucoup plus simple juridiquement, beaucoup plus rapide, et donc, beaucoup moins coûteux.
Cette innovation financière est rendue possible par la technique des « dérivés de crédit », qui permet de transférer un risque sans céder l’actif sous-jacent.

Contexte

La titrisation qui consiste à céder un portefeuille d’actifs (et leurs risques), transformés en titres, à des tiers est une opération complexe, longue et coûteuse. C’est pourquoi, pour améliorer son ratio de fonds propres CET1, notre client entend mettre en place un dispositif de titrisation synthétique.

Objectifs

Mettre en place un dispositif de titrisation synthétique en mode agile.

Approche méthodologique

Pilotage des comités chantier et projet (recueil des besoins)
Pilotage développement MOE (équipe de 4 personnes)
Organisation des cérémonies Agile (daily stand-up meeting, arbitrage des users story via un poker planning)
Identification et spécifications des sources de données
Recette fonctionnelle : définition des cas de test, déroulement de la recette pour chaque User Story